استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك

المتوسطات المتحركة: استراتيجيات بواسطة كيسي ميرفي. استخدام محلل ChartAdvisor المستثمرين مختلف المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. بعض استخدامها كأداة تحليلية الأولية، في حين أن البعض الآخر ببساطة استخدامها كعامل بناء الثقة لدعم قراراتهم الاستثمارية. في هذا القسم، ونحن ليرة لبنانية تقديم بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في نمط التداول الخاص بك هو متروك لكم عبور تقاطع هو نوع أبسط من إشارة ويفضل من بين العديد من التجار لأنه يزيل جميع العاطفة. نوع أبسط من التقاطع هو عندما يكون السعر من التحركات الأصول من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. يتم استخدام سعر عبور من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم، ويمكن استخدامها كإدخال الأساسي أو استراتيجية للخروج. كما ترون في الشكل 1، وعبر أقل من المتوسط ​​المتحرك يمكن الإشارة بداية اتجاه هبوطي ومن المرجح أن تستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي صفقات شرائية حالية. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من دون أن تشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. يحدث النوع الثاني من تقاطع عندما يعبر متوسط ​​المدى القصير من خلال المتوسط ​​على المدى الطويل. ويستخدم هذا إشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأن هناك حركة قوية من المرجح تقترب. يتم إنشاء إشارة الشراء عندما يعبر المتوسط ​​المدى القصير فوق المتوسط ​​على المدى الطويل، في حين يتم تشغيل إشارة بيع من قبل متوسط ​​معبر قصيرة الأجل أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل. وكما ترون من الرسم البياني أدناه، وهذا إشارة موضوعية جدا، وهذا هو السبب ليالي شعبية جدا. ويمكن إضافة كروس الثلاثي والمتوسط ​​المتحرك الشريط المتوسطات المتحركة إضافية للرسم البياني لزيادة صلاحية الإشارة. وكثير من التجار وضع المتوسطات المتحركة خمسة ايام، 10-، و 20 يوما على الرسم البياني والانتظار حتى تعبر المتوسط ​​لمدة خمسة أيام حتى من خلال الآخرين وهذا هو عادة علامة شراء الابتدائي. وكثيرا ما يستخدم في انتظار المتوسط ​​the10 أيام لعبور فوق المتوسط ​​20 يوما تأكيدا، وهو التكتيك الذي غالبا ما يقلل من عدد من إشارات خاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما رأينا في طريقة التقاطع الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس مدى قوة الاتجاه واحتمال أن الاتجاه سيستمر. هذا يطرح السؤال: ماذا سيحدث لو كنت أبقى مضيفا المتوسطات المتحركة بعض الناس يقولون أنه إذا كان أحد المتوسط ​​المتحرك هو مفيد، ثم 10 أو أكثر يجب أن يكون أفضل. وهذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم متوسط ​​الشريط المتحرك. وكما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني، وتستخدم للحكم على قوة الاتجاه الحالي. عندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، ويقال إن الاتجاه أن يكون قويا. وأكد انتكاسات عند عبور المتوسطات مرارا والرأس في الاتجاه المعاكس. يتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة للمن قبل عدد من الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. أقصر الفترات الزمنية المستخدمة في العمليات الحسابية، وأكثر حساسية المتوسط ​​هو تغييرات طفيفة في الاسعار. واحدة من أشرطة الأكثر شيوعا يبدأ 50 يوما المتوسط ​​المتحرك، ويضيف المتوسطات بزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي من 200. وهذا النوع من المتوسط ​​هو جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل / انتكاسات. فلاتر لتصفية أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة واحدة ق الثقة عن التجارة معينة. على سبيل المثال، قد يختار العديد من المستثمرين إلى الانتظار حتى يعبر أمنية فوق المتوسط ​​المتحرك وهو لا يقل عن 10 فوق المتوسط ​​قبل وضع أمر. هذا هو محاولة للتأكد من انتقال صالح وللحد من عدد من إشارات خاطئة. الجانب السلبي من الاعتماد على مرشحات هو أكثر من اللازم أن بعض المكاسب وتخلت وأنها يمكن أن تؤدي إلى الشعور مثلك لقد غاب عن القارب. وهذه المشاعر السلبية تقلل مع مرور الوقت كما يمكنك ضبط باستمرار المعايير المستخدمة في الفلتر. لا توجد قواعد أو الأشياء مجموعة لنبحث عنها عند تصفية ق مجرد أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار مع الثقة. المتوسط ​​المتحرك مغلف استراتيجية أخرى تدخل استخدام المتوسطات المتحركة كما هو معروف مغلف. وتشمل هذه الاستراتيجية بالتآمر شريطين حول المتوسط ​​المتحرك، ترنحت بنسبة مئوية محددة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع 5 المغلف حول المتوسط ​​المتحرك 25 يوم. سوف يراقب التجار هذه العصابات لمعرفة ما اذا كان التصرف مناطق القوة اعتبارا من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف تتحرك في معظم الاحيان عكس الاتجاه بعد الاقتراب من المستويات. وتحرك السعر خارج النطاق يمكن الإشارة فترة من الإرهاق، وسوف يراقب التجار لانعكاس اتجاه المتوسط ​​المركز. احتضنت المجتمع تداولات نشطة صناديق الاستثمار المتداولة كما توفر هذه الأدوات المالية السيولة خلال اليوم لا مثيل لها، والشفافية، والكفاءة من حيث التكلفة. لقد ولدت النمو السريع في الكون المتداولة في البورصة مئات من الأدوات القابلة للحياة التي تجعل من السهل بالنسبة للتجار للاستفادة من أي زاوية تقريبا من السوق العالمية من خلال شريط واحد. أولئك الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص التجارية على المدى القصير يمكن تنفيذ التحليل الفني على أي واحد من ما يقرب من 1600 دائرة شرطة للاختيار من بينها انظر أيضا كيفية اختيار الحق ETF في كل مرة. مع المزيد وأكثر نشاطا جوء المستثمرين إلى الاستفادة من هيكل المنتجات المتداولة في البورصة، يبقى التحليل الفني القوة الدافعة وراء معظم استراتيجيات التداول. على هذا النحو، وقد أوجزنا ثلاثة استراتيجيات التداول ETF أدناه والتي تتمحور حول المتوسطات المتحركة البسيطة التي قد يروق للراغبين في استخدام التحليل الفني في أساليبهم الاستثمارية. ويعتبر 1. الذهبي الصليب الصليب الذهبي من قبل العديد من ربما الأكثر شعبية بفضل المتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA) استراتيجية التداول لبساطته. تم بناء هذه الاستراتيجية حول فكرة تقاطع هذا هو المثال عندما الفترة أقصر المتوسط ​​المتحرك الصلبان إما فوق أو تحت ل-فترة أطول المتوسط ​​المتحرك. من خلال رصد اثنين من المتوسطات المتحركة المختلفة، يمكن للتجار الحصول على فهم أفضل لكيفية ارتباط حركة السعر مؤخرا إلى الاتجاه على المدى الطويل في متناول اليد. على المدى القصير-SMA يساعد التداول تحديد الزخم على المدى القريب، في حين أن على المدى الطويل يخدم SMA كنقطة مرجعية لماذا الزخم السائد تاريخيا. النظر في الرسم البياني أدناه: الصليب الذهبي الأكثر شيوعا مراجع 50 يوما (الخط الأزرق) و 200 يوم (الخط الأصفر) المتوسطات المتحركة البسيطة. عندما يعبر 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. هذا ويشار إلى تقاطع صعودي وهذا يمكن أن ينذر عكس الاتجاه الإيجابي منذ الزخم الإيجابي هو السائد كما الزيادات في الأسعار على المدى القريب تفوق على المدى الطويل المدى متوسط ​​سعر. في المثال أعلاه، ونبهت التجار مع إشارة شراء على الصليب الذهبي، والذي يسمح لهم بالمشاركة في الترند الصاعد الذي غالبا ما يلي انظر أيضا 5 أنماط الرسم البياني كل التجار ETF وينبغي أن يعلم. 2. يمكن 10-30 التجار كروس الذين يرغبون في الاستفادة من المزيد من الفرص في السوق قرص الاستراتيجية عبر الذهبية المذكورة أعلاه ببساطة عن طريق استخدام أقصر فترة زمنية المتوسطات المتحركة. استخدام لمدة 10 أيام (الخط الأزرق) و 30 يوما (الخط الأخضر) SMA استراتيجية شعبية بين التجار الذين يعملون الذين يتطلعون للاستفادة من الانخفاضات خلال الأسواق الصاعدة والتجمعات خلال الأسواق الهابطة. في المثال كروس الصاعد أدناه، ويوما 10 يعبرون فوق لمدة 30 يوما SMA يعطي تأكيدا التجار على أن الاتجاه الصعودي المستمر من المرجح أن تستمر كما يستأنف الزخم على المدى القريب نرى أيضا 17 صناديق الاستثمار المتداولة ليوم التجار. وينبغي أن يكون التجار أيضا على البحث عن تقاطع هبوطي، حيث كنت قد خمنت بالفعل، وهذا هو المثال عندما يعبر قصيرة الأجل المتوسط ​​المتحرك أدناه على المدى الطويل-SMA. مما يشير إلى أن انخفاض سعر على المدى القريب تسحب سعر أقل من متوسط ​​الأسعار على المدى الطويل. النظر في الرسم البياني أدناه: المعبر 10 يوما تحت لمدة 30 يوما SMA يعطي تأكيدا التجار التي قد تستمر الضعف الأخير مع تطور اتجاه هبوطي. 3. 5-10-20 كروس الالتزام من قبل نفس المبادئ التي سلطت الضوء على الاستراتيجيات أعلاه، عبور 5-10-20 يبدو للحد من عدد من إشارات خاطئة وذلك بإضافة المتوسط ​​المتحرك في هذا المزيج. عندما لمدة خمسة أيام، 10 يوما، و 20 يوما SMA تتحرك كلها في نفس الاتجاه، يعتبر هذا الاتجاه أن تأكدت انتكاسات الاتجاه قوية عندما كروس المتوسطات المتحركة ورأسه في الاتجاه المعاكس. في المثال أعلاه، لاحظ كيف أن الاتجاه الصعودي هو أقوى عندما تستمر خمسة ايام (الخط الأصفر) فوق 10 يوم (الخط الأزرق)، والتي تزيد عن 30 يوما (الخط الأخضر) SMA. وبالمثل، يمكن للتجار أن يكون تأكيدا على أن الاتجاه الصعودي هو عكس عندما يعبر مدة خمسة أيام تحت ليوم 10، وأخيرا سواء عبر أقل من 30 يوما SMA. من خلال النظر في المتوسط ​​أكثر مؤثرة، يمكن للتجار الحصول على مزيد من القناعة فيما يتعلق انتكاسات وقوة الاتجاه ومع ذلك، فإن هذه النتائج أيضا في إشارة متأخرة منذ التجار يجب الانتظار لجميع المؤشرات التي تشير في نفس الاتجاه. اتبعني على تويتر SBojinov الكشف: لا وظائف في وقت كتابة المقال. آرثر هيل على المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال آرثر هيل على المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال والاستخدام الشائع لالمتوسطات المتحركة هو تطوير أنظمة التداول بسيطة تقوم على المتوسط ​​المتحرك الكروس أوفر. ومن شأن نظام التداول باستخدام متوسطين متحركين يعطي إشارة شراء عندما يكون أقصر (أسرع) المتوسط ​​المتحرك التقدم فوق أطول (أبطأ) المتوسط ​​المتحرك. ستعطى إشارة البيع عندما أقصر المتوسط ​​المتحرك الصلبان أقل من المتوسط ​​يعد يتحرك. سرعة النظم وعدد من الإشارات ولدت سيعتمد على طول المتوسطات المتحركة. سوف أقصر متوسط ​​أنظمة تتحرك يكون أسرع، وتوليد المزيد من الاشارات ويكون ذكيا للدخول في وقت مبكر. ومع ذلك، فإنها أيضا توليد إشارات خاطئة أكثر من الأنظمة مع المتوسطات يعد يتحرك. لإنتر-أبيب (تي). تم استخدام 30/100 المتوسط ​​المتحرك الأسي كروس لتوليد الإشارات. عندما يحرك لمدة 30 يوما EMA فوق المتوسط ​​المتحرك 100 يوم، وهي إشارة شراء سارية المفعول. عندما ترفض فيها لمدة 30 يوما EMA تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي 100 يوما، وهي إشارة بيع سارية المفعول. ويرد مؤامرة من الفرق 30/100 تحت الرسم البياني للسعر باستخدام النسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO) تعيين (30،100،1). عندما والفرق هو إيجابي، وEMA 30 يوما أكبر من المتوسط ​​المتحرك 100 يوم. عندما يكون سلبيا، وEMA 30 يوما أقل من المتوسط ​​المتحرك 100 يوم. كما هو الحال مع جميع أنظمة التالية الاتجاه، وإشارات تعمل بشكل جيد عندما يتطور السهم اتجاها قويا، ولكن ليست فعالة عندما الأسهم في مستويات التداول. تم ضبط بعض نقاط دخول جيدة لشغل وظائف طويلة في سبتمبر 97، مارس 98 يوليو-99. ومع ذلك، فإن وجود استراتيجية للخروج على أساس متوسط ​​كروس تتحرك وبالنظر الى الوراء بعض من تلك الأرباح. الكل في الكل، على الرغم من نظام كان يمكن أن يكون مربحا للفترة الزمنية المعروضة. في المثال لمن 3Com (COMS). تم استخدام نظام كروس 20/60 EMA لتوليد إشارات البيع والشراء. المؤامرة أقل من سعر هو الفرق 20/60 EMA، والذي يظهر كنسبة مئوية وعرضها باستخدام النسبة المئوية الأسعار المذبذب (PPO) وضعت في (20،60،1). خطوط زرقاء رقيقة فوق وتحت الصفر (خط الوسط) تمثل البيع ونقاط الزناد. باستخدام الصفر كنقطة عبور لشراء وبيع إشارات ولدت الكثير من إشارات خاطئة. لذلك، تم تعيين إشارة شراء فقط فوق خط الصفر (في 2)، وتعيين إشارة بيع فقط تحت خط الصفر (في -2). عندما EMA 20 يوما أكثر من 2 فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 60 يوما، إشارة شراء سارية المفعول. عندما EMA 20 يوما أكثر من 2 تحت المتوسط ​​المتحرك الأسي 60 يوما، إشارة بيع سارية المفعول. كانت هناك بعض إشارات جيدة، ولكن أيضا عددا من مناشير ثنائية. على الرغم من أن الكثير سيتوقف على نقاط الدخول والخروج بالضبط، وأعتقد أن الأرباح قد تحققت باستخدام هذا النظام، ولكن لا ربح كبير وربما لا يكفي لتبرير خطر. فشل المخزون في عقد الاتجاه، وكان قد طلب الضيقة وقف الخسائر لجني الارباح. وتوقف زائدة أو استخدام ريال مكافئ قد ساعدت قفل في الأرباح. يمكن أن المتوسط ​​المتحرك أنظمة كروس تكون فعالة، ولكن ينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع غيرها من جوانب التحليل الفني (أنماط، والشمعدانات، والزخم، وحجم، وهلم جرا). في حين أنه من السهل العثور على النظام الذي يعمل بشكل جيد في الماضي، ليس هناك ما يضمن أنها ستعمل في المستقبل.